Probabilidad de Incumplimiento e Indicadores de Riesgo en la Banca Europea: Un Enfoque Regulatorio

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ISBN
9788481028768
Nombre del producto:
Probabilidad de Incumplimiento e Indicadores de Riesgo en la Banca Europea: Un Enfoque Regulatorio
Fecha de edición:
21 mar. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Parrado- Martinez, Purificacion / Gomez Fernandez-aguado, Pilar / Partal Ureña, Antonio
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
80
Lugar de edición:
SALAMANCA
Colección:
CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN UCEIF
Encuadernación:
Rústica

Este proyecto de investigación propone la estimación de una nueva medida de riesgo bancario que considera el actual marco regulatorio de Basilea, la Probabilidad de Incumplimiento (Probability of Default- PD) estimada a partir del modelo SYMBOL (SYstemic Model of Bank Originated Losses).

Tomando como referencia bancos cotizados europeos, analizamos las relaciones existentes entre los indicadores de riesgo bancario establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA), y la nueva medida de probabilidad de incumplimiento. Los análisis apoyan el uso conjunto de la PD basada en el modelo SYMBOL con los indicadores de riesgo propuestos por la EBA, para un análisis más completo de las pérdidas bancarias inesperadas.

Además, nuestros resultados pueden ser útiles para diseñar nuevas regulaciones centradas en los factores claves del negocio bancario que afectan a la probabilidad de impago, como adecuación de capital, calidad de los activos y rentabilidad.

- Introducción

- La medición del riesgo bancario: antecedentes y marco teórico

- Datos y aspectos metodológicos

- Análisis y resultados

- Conclusiones

- Anexo

- Bibliografía

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