Fundamentos de Primas y Reservas de Fianzas y Seguros de Caución. Enfoque de Solvencia II

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ISBN
9788498447095
Nombre del producto:
Fundamentos de Primas y Reservas de Fianzas y Seguros de Caución. Enfoque de Solvencia II
Fecha de edición:
26 feb. 2019
Número de Edición:
1
Autor:
Gudiño Antillón, Juliana / Aguilar Beltran, Pedro
Idioma:
Español
Formato:
Libro
Páginas:
180
Lugar de edición:
MADRID
Colección:
CUADERNOS DE LA FUNDACIÓN 227
Encuadernación:
Rústica

1. Antecedentes, conceptos y definiciones

Introducción general

Antecedentes históricos de la fianza 

Antecedentes del seguro de caución 

Conceptos y definiciones

Garantías de recuperación o contragarantías 

2. Fundamentos actuariales de la prima

Introducción 

Métodos empíricos de prima de riesgo

Métodos empíricos de la prima de tarifa

Método actuarial de primas de fianzas y de seguros de caución 

Análisis del riesgo cubierto

Estimación del costo de las reclamaciones 

El modelo básico de la prima de riesgo suponiendo recuperaciones 

El modelo básico de prima de riesgo suponiendo pérdidas en recuperaciones 

El modelo general de prima de riesgo

La prima de riesgo bajo un enfoque estocástico

La prima de riesgo bajo el enfoque de Solvencia II

La prima de tarifa 

3. Reservas técnicas en el contexto regulatorio

La reserva de riesgos en curso en la regulación mexicana

La reserva de contingencia en la regulación mexicana

4. Métodos actuariales de reservas

Método actuarial de la reserva de riesgos en curso 

Método de reserva basado en devengamiento lineal

Metodología basada en el comportamiento histórico de las reclamaciones 

Metodología basada en devengamiento no lineal 

5. Reservas bajo el enfoque de solvencia II

El concepto de reserva bajo el enfoque de Solvencia II

Las metodologías de reserva bajo el enfoque de Solvencia II

Cálculo del BEL mediante métodos determinísticos

Cálculo del BEL basado en simulaciones 

El margen de riesgo

El importe recuperable de reaseguro

6. El requerimiento de capital de solvencia

Los principios básicos de Solvencia II

Aspectos técnicos generales del requerimiento de capital de solvencia 

Bases actuariales del requerimiento de capital de solvencia 

El RCS bajo el enfoque de balance proyectado

La pérdida máxima probable  ( PML )

Bibliografía

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